거래상대방 위험
시장구분
조회기간
  • 1) 장외파생상품 유형
    • - 자금공여형 : Funded 스왑 형태로서 주로 담보를 제공하여 거래상대방 위험 관리
    • - 자금비공여형 : Unfunded 스왑 형태로서 주기적 채무 정산을 통해서 거래성대방 위험 관리
  • 2) 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대 손실추정금액
  • 3) 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약에 대해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치
  • 4) 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
    • -다만, ① 총위험노출액이<0 이면서 동시에 담보평가액이>0 인 경우와 ② 총위험노출액이>0 이면서 동시에 담보평가비율이 99999.99 이상인 경우는 담보를 충분하게 확보하고 있다고 보아 담보평가비율값을 99999.99로 표시한다.
  • 5) 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대 순손실 추정금액
  • 6) 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율로서 해당 장외파생계약에서 정한 비율 이내로 관리(투자설명서 등 참조)
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