LP별 평균 가격 할증률
지수 ELW LP호가 할증률 산출 기준
  • 할증률 : 동일 구조의 지수 옵션 가격 대비 지수 ELW LP호가의 일평균 괴리 정도 (LP호가/옵션가격-1) (%)
  • 대상종목 : 최근월물 지수 옵션과 권리유형, 행사가격, 최종거래일 등 구조가 동일한 지수 ELW
  • 대상기간 : 직전월 옵션만기일 익일부터 최근월 옵션만기일까지
  • LP호가는 일정 시간 간격으로 측정된 매도/매수의 중간값을 사용하되 호가가 일방으로만 있는 경우 일방의 호가를 그대로 사용
  • 옵션가격은 LP호가가 기록되는 시각과 동일한 시각으로 비교
  • 일별로 평균LP호가가 0원보다 크고 ELW 거래대금이 100만원 이상이며, ELW 종가 및 옵션전환가격(옵션가격*ELW전환비율)이 100원 이상인 일자만 계산
  • 평균은 대상기간 중 할증률의 일평균이며, 최고는 할증률이 최고인 일자의 값, 최소는 할증률이 최소인 일자의 값
  • LP전체 평균은 ELW 시장 전체에 대한 일평균이며, 각 LP별 평균의 평균이 아님
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